Hội đầu pháo Kỳ Lừa có từ thế kỷ 17, gắn với một truyền thuyết lịch sử thể hiện lòng nghĩa hiệp của viên tướng thời Hậu Lê là Thần Công Tài đã có công xây dựng chợ Kỳ Lừa.
Hằng năm, vào dịp đầu xuân – bắt đầu từ ngày 22 đến 27 tháng giêng (âm lịch) tại thị xã Lạng Sơn lại diễn ra lễ hội Đầu pháo Kỳ Lừa với quy mô, hình thức và nội dung phong phú như múa sư tử, chơi cờ người,
đặc biệt là trò chơi cướp đầu pháo và rước kiệu từ đền Kỳ Cùng lên đền Tả Phủ và quay lại. 
Từ sáng sớm hôm nay 5/3 ( 27 tháng giêng) hàng vạn du khách cùng đông đảo bà con các dân tộc trong vùng đã có mặt tại đền Tả Phù phường Hoàng Văn Thụ thị xã Lạng sơn để tham gia lễ hội
Khắp các tuyến phố tại thị xã, du khách dễ dàng bắt gặp các hương án của các hộ dân ven đường bày biện để đón đoàn rước hội
.
Trước đây vào ngày 27 âm tại lễ hội này, một dây pháo dài khoảng 8 tấc, to 1,5 cm, đầu pháo có vòng đồng đính sẽ được đốt để làm lễ.
Từ khi chính phủ ban hành quy định cấm đốt pháo nổ, BTC lễ hội lớn nhất Lạng Sơn đã thay thế bằng cây pháo bông
.
Sau lệnh “khai hạ cây nêu”, ngay trước đền Tả Phủ – Kỳ Lừa là tục cướp vòng đồng ở đầu pháo. Đầu pháo được ông Hoàng Văn Thu, trưởng BTC bắn. Lễ cướp đầu pháo bắt đầu.
Hàng trăm thanh niên lao vào cố gắng cướp, hoặc thậm chí chỉ cần được cầm đầu pháo trong tay là coi như đã được may mắn trong năm mới. Tuy vậy, để sở hữu được đầu pháo “ may mắn” này không hề đơn giản. Nhiều người chỉ vừa mới chạm được vào đầu pháo đã có hàng chục bàn tay khác cướp mất
Lễ cướp đầu pháo ở Lạng Sơn diễn ra vui vẻ, bất cứ hành vi quá khích nào đều được lực lượng chức năng can thiệp nhanh chóng.
Lễ hội thu hút hàng nghìn người tới tham dự và chăm chú theo dõi.
Người may mắn trong lễ cướp đầu pháo năm nay là anh Hứa văn Tiến, dân tộc Nùng, trú tại thôn Khuồn Cải, xã Yên Thành, huyện Cao lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngoài việc được lưu giữ đầu pháo may mắn, anh Tiến còn được nhận được từ BTC một mâm xôi, một con lợn quay, một mâm hoa quả và đặc biệt còn được đoàn lân sư tháp tùng rước đầu pháo về dâng lên ban thờ tổ tiên.
Hà Nam